Kedden olyan csúcsokat ért el Londonban a magyar államadósság törlesztésére köthető biztosítások árazása, amire legutóbb 2009 márciusában volt példa.

Az utóbbi két évben egyszer sem tapasztalt szintre emelkedett a keddi londoni kereskedésben az államadósság-törlesztési kockázat biztosítási tranzakcióinak árazása – ez követi az ugyancsak rosszabbodó euróövezeti árazásokat, amelyek sok esetben Magyarország szintjét is meghaladják. A CMA DataVision szakelemzői kimutatást tettek közzé, amely alapján a magyar kormánykötvények nem teljesítővé válásának kockázatára köthető piaci biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama az 550 bázispontos előző záró után a kedd késő esti kereskedésben 573 bázispontra emelkedett.

A vezető londoni piaci adatszolgáltató adatai különösen magasak, ha figyelembe vesszük a hónap eleji 460, és a nyár eleji 255 bázispont körüli CDS-árazásokat is. A CDS-árazás 573 bázispontos csúcs praktikusan a következőket jelenti: a magyar szuverén törlesztési leállás kockázatára kínált biztosítási tranzakciók éves díja most 573 ezer euró környékén mozog minden 10 millió euró magyar szuverén devizaadósság után az irányadó ötéves államkötvény-futamidőre. Ilyen magas szintre nem volt példa az utóbbi két évben, a magyar CDS-árazás 2009 márciusában érte el legutóbbi, 630 bázispontos csúcsát. Ez a Lehman-brothers 2008-as bedőlését követő globális pénzpiaci válság után történt. Az idei év eddigi csúcsát szeptember 26-án mérték, ekkor 539 bázispontos középárfolyamról beszélhettünk.

Az euróövezet CDS-árai is emelkedtek: Németország középárfolyama kedden 123 bázispontra, ez egy hónap alatt 40 pont feletti emelkedést jelent. Írország CDS-díjszabásai kedden Londonban 730 bázispont, Olaszország törlesztésbiztosítási tranzakciói 500 bázispont közelében mozogtak, Portugália CDS-árazása pedig megközelítette az 1160 bázispontot. Görörgország CDS-ügyleteit a piac az utóbbi időben kizárólag azonnal fizetendő alapon árazza.